Philosophie de l'Algorithme
KalMydas HORIZON opère comme un système Trend-Following Pyramidal (Suivi de tendance avec renforcement). Il construit une position forte (Pyramide) lorsque la tendance est établie et puissante. Il fonctionne en mode Long Only (Achat Uniquement) pour exploiter le biais haussier long terme des actifs majeurs.
Logique d'Entrée & Signaux
Étape A : Filtre de Tendance (EMA 200)
Chaque position s'ouvre exclusivement lorsque le cours évolue au-dessus de cette moyenne de fond.
Étape B : Signal Momentum (RSI > 55)
L'algorithme détecte une poussée de force. Le RSI (14 périodes) franchit le niveau 55, confirmant l'ascendant acheteur.
Étape C : Pyramidage (Renforcement)
Une nouvelle position s'ouvre dès que le prix progresse d'au moins 0.5 x ATR depuis le dernier point haut du cycle.
Gestion du Risque & Paramètres
Le Stop Loss Initial est calculé dynamiquement 2.0 x ATR sous le prix d'entrée. La sortie technique (Donchian Exit) s'exécute lorsque le prix touche le plus bas des 20 dernières bougies (Canal Bas). Risque par position : 0.5%.
Gestion des Anomalies de Marché (Flash Crash & Black Swan)
L'excellence en trading algorithmique nécessite une préparation rigoureuse face aux événements de corrélation instable et aux variations extrêmes.
1. Le Phénomène de Flash Crash
Un Flash Crash se manifeste par une chute de prix fulgurante suivie d'un recouvrement partiel ou total en un laps de temps extrêmement court. Ces anomalies, souvent causées par le retrait brutal de liquidités ou des boucles algorithmiques haute fréquence, peuvent générer des slippages importants. Nos algorithmes intègrent des filtres de volatilité pour limiter l'exposition durant ces phases de panique technique.
2. L'événement Black Swan (Cygne Noir)
Théorisé par Nassim Taleb, le Cygne Noir désigne un événement imprévisible ayant un impact massif (ex: crise géopolitique, choc monétaire). Puisque ces événements défient les calculs de probabilités standards, la protection de KalMydas repose sur une gestion du risque stricte et invariable : aucun trade ne peut mettre en péril l'intégrité globale du capital. Le risque par position est la seule variable garantissant la survie à long terme.